6e — фьючерс на валютную пару EUR/USD

Фьючерс на валютную пару евро/доллар торгуется на Чикагской бирже CME и имеет тикер 6E.

Базовым активом для этого фьючерса, как вы уже поняли, является валютная пара евро/доллар (eurusd).  Характер движения 6E практически полностью совпадает с eur/usd. Разница может быть в несколько тиков в случае наличия контанго или бэквордации.

Посмотрите на минутный график фьючерса 6E:

6E

Теперь добавим сверху график валютной пары eurusd:

6e

И мы получим полностью идентичные графики. Они настолько схожи, что невооруженным глазом сложно увидеть различия:

6e

И вся разница заключается в текущих значениях. Фьючерс 6E имеет значение 1.2514(шкала справа), а валютная пара eur/usd — 1.25115. Исходя из определения контанго и бэквордации мы наблюдаем контанго в 2.5 тика. По мере приближения к дате экспирации данное расхождение будет стремиться к нулю.

Часы торговли:  данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:00. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Также  вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одни контрактом — $2310 (на 06.11.14), внутридневные маржинальные требования — $1155 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. По спецификации размер контракта 6e составляет 125 000 евро. Так как маржинальные требования считаются в долларах, то и размер контракта надо перевести в доллары. Для этого берем текущий курс евро/доллар и умножаем на 125 000 евро: 1.2514*125 000 = $156 425.

Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $2310 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $156 425 / $2310 ~ 67,72.  Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $1155, то доступное максимальное плечо намного больше: $156 425 / $1155 = 135,43. Хотим обратить ваше внимание, что такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому мы рекомендуем не использовать их в таком объеме.

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.0001. Стоимость одного тика — $12.5. Фьючерс — квартальный. Обозначения по кварталам: 6EH — мартовский, 6EM — июньский, 6EU — сентябрьский, 6EZ — декабрьский.

Более подробно можно почитать на странице спецификаций.

Средняя волатильность: данный фьючерс фьючерс сложно оценивать средними критериями. При выходе значимой статистики фьючерс на евродоллар может сходить и на 200-300 пунктов. Причем несколько раз в разных направлениях. Если же брать дни без новостей и статистики, то движения обычно составляют 30-80 пунктов.

Особенности фьючерса: 6E cамый ликвидный валютный фьючерс. Наши клиенты активно его торгуют: он хорош и для внутридневной торговли, так как «живой» и хорошо двигается внутри дня, так и для среднесрочных трейдеров — отлично подходит за его трендовость.

10минутный график, утро, значимых новостей нет, но есть где заработать интрадейщикам:

6e, 10 минутный график

Но и любители срнеднесрочной торговли тоже не в обиде на этот фьючерс. Дневной график:

6e дневной график

Стакан с одной стороны плотный и позволяет оперировать крупными суммами, но с другой стороны не настолько плотный, чтобы было невозможно активно скальпировать на нем.

6e - биржевой стакан DOM - depth of market

Наиболее активное время для этого фьючерса 6e — европейская сессия с 10:00 (электронные торги) и до 18:00-19:00. Активно реагирует на те же самые триггеры движения, что и валютная пара eur/usd: статистика по безработице в Европе  и США, на процентные ставки ФРС и ЕЦБ  и т.д.