E-mini DJIA — фьючерс на индекс доу джонс 30 (YM, из серии e-mini)

E-mini DJIA — фьючерс на фондовый индекс промышленный индекс Доу-Джонса из серии E-mini.

Промышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, сокр. DJIA; NYSE: DJI) — один из нескольких фондовых индексов, который был создан редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).

Доу-Джонс является старейшим среди существующих американских рыночных индексов. Этот индекс был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Индекс содержит 30 крупнейших индустриальных компаний США. Приставка «промышленный» является данью истории — в настоящее время многие из компаний, входящих в индекс, не принадлежат к этой отрасли. Первоначально индекс рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции охваченных компаний. Сейчас для расчёта применяют масштабируемое среднее — сумма цен делится на делитель, который изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (консолидации). Это позволяет сохранить сопоставимость индекса с учётом изменений во внутренней структуре входящих в него акций.

Базовым активом для этого фьючерса является, как вы уже поняли, значение фондового индекса DJIA 30. Данный фьючерс является расчетным.

Фьючерсный мини-контракт на фондовый индекс Dow Jones (e-mini djia : YM) торгуется на бирже CBOT (Чикаго), точнее, на её электронном подразделении – бирже eCBOT.

Итак, фьючерсы E-Mini DJIA 5 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – YM) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения ордеров, которая работает практически круглосуточно.

Часы торговли:  данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:15. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Также  вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одни контрактом e-mini djia — $4290 (на 10.11.14), внутридневное маржинальное требование — $500 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается как произведение текущего значения индекса умноженного на 5 долларов. К примеру, если текущее значение индекса 17500, то полная стоимость контракта 17 500 * $5 = $87 500.  Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $4290 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $87 500/ $4 290 ~ 20,4.  Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $500, то доступное максимальное плечо намного больше: $87 500 / $500 = 175. Хотим обратить ваше внимание, что такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такой финансовый рычаг. Поэтому мы рекомендуем не использовать их в таком объеме.

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 1. Стоимость одного тика — $5. Фьючерс — квартальный. Обозначения по кварталам: YMH — мартовский, YMM — июньский, YMU — сентябрьский, YMZ — декабрьский.

Более подробно можно почитать на странице спецификаций.

Рассмотрим конкретный пример на рисунке ниже.
[sociallocker]Это 10 минутный график движения фьючерса E-mini DJIA.  Скрин снят утром, движения существенного не было. разница между low дня и high дня — 54 пункта ( от 17 486 до 17 540). Как выше уже писали стоимость одно тика — 5 долларов. Значит в деньгах этот диапазон выражен в $270. При этом, напомним, что для торговли одним контрактом мини сипи внутри дня достаточно $500.

e-mini djia

[/sociallocker]Средняя волатильность: обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 150-200 пунктов в течении дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за один день.

Особенности фьючерса: E-mini DJIA (мини доу джонс) один из самых ликвидных фьючерсов в мире.

Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 02:00) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги). Хотя бывают и исключения — в случае выхода значимых новостей из Японии или Китая.  Далее в течении дня обычно данный фьючерс ходит за европейскими индексами (чаще всего за немецким даксом — fdax). И после открытия основной американской сессии в 17:30 начинается основные движение — быстрые, размашистые.

Биржевой стакан (DOM) более тонкий, чем на E-mini S&P 500, и соответственно более подвижный. для скальпирования YM  (доу джонс мини) лучше подходит, чем мини сипи 500.

e-mini djia

Посмотрите небольшое видео на английском языке, в котором кратко и наглядно рассказывается про фьючерс E-mini DJIA:

Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать через нас. Можете заказать демоверсию и попробовать бесплатно возможности нашей платформы, а в последующем, если вам понравится, то открывайте счет и торгуйте на реальном аккаунте.

Закажите демоверсию торгового терминала Global Zen Trader
Как открыть реальный счет
Мы в соцсетях:
Наша группа в фейсбук Следите за нами в Твиттере Наша группа в Вконтакте