Фьючерс на индекс волатильности VIX

Рады сообщить вам, что теперь наши клиенты могут торговать фьючерсом на индекс волатильности VIX, который торгуется на бирже CBOE.

Индекс волатильности VIXИндекс волатильности — англ. Volatility Index (VIX), создан Чикагской биржей опционов (CBOE) в 1993. Он измеряет ожидание рынка относительно краткосрочной волатильности на основе изменения цен на опционы на фондовый индекс S&P 500. Подразумеваемая волатильность является оценкой того, насколько измениться стоимость ценной бумаги за определенный период времени. Индекс волатильности VIX сконструирован на основе использования модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза, чтобы вычислить подразумеваемую волатильность для ряда опционов на фондовый индекс.

Тикер: VX
Полная стоимость контракта: $1000 * текущее значение индекса
Минимальный шаг цены (тик): 0.05
Цена тика: $50
Начальная маржа: $6215
Внутридневная маржа: $3107.5
Маржа может периодически изменяться, поэтому за актуальной информацией лучше обращаться на страницу маржинальных требований.

За подробностями можете обращаться по почте: info@tradeinwest.ru
В скайп: mricos
или по телефону: 8(495)178-02-12.