Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil (CL, WTI)

В этой статье дадим краткое описание фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (CL)

Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil (CL) торгуется на нью-йоркской товарной бирже NYMEX, которая относительно недавно вошла в CME Group. Этот фьючерс является самым активно торгуемым срочным контрактом в мире на нефть — наравне с фьючерсом на нефть марки Brent. Свое название фьючерс получил из-за марки нефти, которая является его базовым активом: это легкая малосернистая (Light Sweet) сырая нефть, добываемая в штате Техас (West Texas Intermediate, WTI). Эта марка нефти используется для производства бензина, дизеля и других распространенных видов топлива и потому является объектом стабильно высокого спроса, в первую очередь в стране-добытчике — США.

нефть Light Sweet Crude Oil (GCL)

Биржевые торги по фьючерсу на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil — CL) стартовали в Нью-Йорке в 1983г. В настоящий момент этот контракт приобрел мировую известность, став лидером по торговому обороту среди всех остальных деривативов на энергоносители. Конкуренцию ему отчасти составляет фьючерс на нефть, популярной в Европе, марки Brent, которая торгуется в европейской секции биржи ICE. В настоящее время на чрезвычайно ликвидном рынке деривативов на Light Sweet Crude Oil (GCL) ежедневный объем составляет примерно 900 тысяч фьючерсов и опционов (на лето 2013 г.). Благодаря такому значительному объему котировки данного контракта стали эталоном цены «черного золота», на который вот уже более 20 лет ориентируются инвесторы со всего мира. Благодаря участию в торгах трейдеров из самых разных стран сделки по нефти проходят в электронной торговой системе CME Globex практически круглосуточно.

В один фьючерсный контракт входит 1000 (одна тысяча) баррелей нефти Light Sweet Crude Oil (WTI).

Часы торговли:  данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:15. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Также  вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одни контрактом  Light Sweet Crude Oil (CL) — $4 895 (на 09.12.14), внутридневные маржинальные требования — $2 447.5 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается как текущее значение стоимости нефти, умноженной на 1000 баррелей,  входящих в один фьючерсный контракт. К примеру, если текущая цена нефти 70, то полная стоимость контракта $70*1000 = $70 000.  Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $4 895 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $70 000 / $4 895 ~ 14,3.  Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $2 447,5 , то доступное максимальное плечо будет больше: $70 000 / $2 447,5 = 28,6. Хотим обратить ваше внимание, что такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому мы рекомендуем не использовать их в таком объеме.

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.01. Стоимость одного тика — $10. Соответственно в одном пункте 100 тиков и стоимость одного пункта (один доллар цены барреля) — $1000. Фьючерс — помесячный, расчетный.  При этом обращаем внимание, что хоть фьючерс помесячный, но не каждый месяц является ликвидным, при переходе с одного месяца на другой внимательно смотрите на ликвидность следующего месяца — этот месяц может быть малоликвидным и поэтому следует его перескочить и переходить на другой месяц со значительной ликвидностью.

Более подробно можно почитать на странице спецификаций.

Рассмотрим рисунок ниже. Это 15 минутный график движения фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil.  Движение внутри дня направленное, условно говоря видим ударный день. Нефть упала в течении дня на 2 доллара и 68 центов. Исходя из стоимости одного пункта в $1000 видим, что на один контракт потенциальная прибыль составила $2 680 при взятии всего движения.

График на нефть Light Sweet Crude Oil

Средняя волатильность: обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 0,5-1,5 доллара в течении дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за один день.

Особенности фьючерса: нефть Light Sweet Crude Oil один из самых ликвидных фьючерсов в мире. Пользуется заслуженным интересом со стороны наших клиентов.Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 02:00) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги).

Цены мазута и бензина оказывают влияние на цену сырой нефти. Обычно спрос на нефть растет в зимние и летние месяцы. Летом это происходит из-за сезона отпусков(повышается спрос на бензин), а зимой повышается необходимость обогрева (увеличивается спрос на мазут). Так как и бензин и нефть производят из нефти, то ее цена в эти периоды может пойти вверх. Также комиссия OPEC (ОПЕК) на цены на нефть, так как данная комиссия решает увеличить или уменьшить производство нефти.

За политической ситуацией также нужно следить, особенно на территории где добывается нефть и хранится нефть. США, Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими добытчиками нефти. А сложная ситуаций на Ближнем Востоке очень часто приводит к непредсказуемым и сильным колебания котировок по всему миру. Так что при торговле на данном сегменте рынка нужно быть очень осторожным.

Скриншот биржевого стакана GCL в европейскую сессию:

Биржевой стакан на нефть Light Sweet Crude Oil

Посмотрите небольшое видео на английском языке, в котором кратко и наглядно рассказывается про фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil:

Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать через нас. Можете заказать демоверсию и попробовать бесплатно возможности нашей платформы, а в последующем, если вам понравится, то открывайте счет и торгуйте на реальном аккаунте.

Закажите демоверсию торгового терминала Global Zen Trader
Как открыть реальный счет
Мы в соцсетях:
Наша группа в фейсбук Следите за нами в Твиттере Наша группа в Вконтакте