Трейдинг на CME, EUREX, ICE и т.д. через американского брокера с русской тех. поддержкой
ЗВОНИТЕ: 8(495)178-02-12

Маржинальные требования

Маржинальные требования (маржа, гарантийное обеспечение — ГО), установленные биржей для торговли overnight (колонка — Init. Margin) и самим брокером для торговли внутри дня (колонка — Day), представлены в таблице ниже.

Маржинальные требования, необходимые для торговли фьючерсами периодически пересматриваются.

MARKETGROUP — CURRENCIES (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
Australian Dollar 6A CME $ 2200 $ 1100
Brazilian Real 6L CME $ 3850 $ 1926
British Pound 6B CME $ 3960 $ 1980
British Pound/Japanese Yen PJY CME ? 990000 ? 495000
British Pound/US Dollar MP-M ICE $ 935 $ 467.5
Canadian Dollar 6C CME $ 1925 $ 962.5
E-micro Australian Dollar M6A CME $ 220 $ 110
E-micro British Pound M6B CME $ 396 $ 198
E-micro Canadian Dollar MCD CME $ 192 $ 96
E-micro Euro Fx M6E CME $ 368 $ 184
E-micro Indian Rupee MIR CME $ 352 $ 176
E-micro Japanese Yen MJY CME $ 495 $ 247.5
E-micro Swiss Franc MSF CME $ 396 $ 198
E-mini Euro FX E7 CME $ 1842 $ 921
E-mini Japanese Yen J7 CME $ 2475 $ 1237.5
Euro FX 6E CME $ 3685 $ 1842.5
Euro/British Pound RP CME ? 3932 ? 1966
Euro/Japanese Yen RY CME ? 660000 ? 330000
Euro/Swiss Franc RF CME CHF. 3300 CHF. 1650
Euro/US Dollar KEO-M ICE $ 1650 $ 825
Indian Rupee SIR CME $ 1760 $ 880
Japanese Yen 6J CME $ 4950 $ 2475
Korean Won Futures KRW CME $ 3410 $ 1705
Mexican Peso 6M CME $ 1925 $ 962.5
New Zealand Dollar 6N CME $ 2090 $ 1045
South African Rand 6Z CME $ 1870 $ 935
Swedish Krona SEK CME $ 6600 $ 3300
Swiss Franc 6S CME $ 3960 $ 1980
Swiss Franc/US Dollar KMF-M ICE $ 1650 $ 825
Turkish Lira Euro TRE CME € 2000 € 1000
US Dollar Index DX-M ICE $ 1980 $ 990
US Dollar/Swedish Krona KX-M ICE $ 13145 SEK $ 6572.5 SEK

MARKETGROUP — INDICES (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
Bloomberg Commodity Index AW CBOT $ 383.00 $ 191.50
CAC 40 Index FCE Euronext € 3630 € 1815
CBOE Volatility Index VX CFE $ 6215 $ 6215
DAX FDAX EUREX € 19902 € 9951
Dow Jones Real Estate Futures RE CME $ 1430 $ 715
E-Mini Dow ($5)
Video about E-Mini Dow ($5)
YM CBOT $ 4235 $ 500
E-mini NASDAQ 100
Video about E-mini NASDAQ 100
NQ CME $ 4400 $ 500
E-mini S&P 500
Video about E-mini S&P 500
ES CME $ 5225 $ 500
E-mini S&P MidCap 400 EMD CME $ 7370 $ 3685
EURO STOXX 50 Index FESX EUREX € 2340 € 1170
FTSE 100 FTSE ICEEUF ? 4180 ? 2090
MDAX F2MX EUREX € 9238 € 4619
Mini MSCI EAFE Index MFS ICE $ 4620 $ 2310
Mini MSCI Emerging Market Index MME ICE $ 2200 $ 1100
Mini Russell 1000 Index RF-M ICEEUS $ 2860 $ 1430
Mini Russell 2000 Index RLM-M ICEEUS $ 3245 $ 500
Mini-DAX FDXM EUREX € 3980 € 1990
Nikkei 225 NKD CME $ 5225 $ 2612.5
Nikkei 225 CME (Yen) NIY CME ? 522500 ? 261250
S&P 500 ZSP CME $ 26125 $ 13062.5
STOXX Europe 50 Index FSTX EUREX € 2115 € 1057
TecDAX FTDX EUREX € 1552 € 776
VSTOXX FVS EUREX EUR 469 EUR 234.5

MARKETGROUP — ENERGIES (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
Brent Last Day Financial BZ NYMEX $ 3630 $ 1815
Crude Oil
Video about Crude Oil
GCL NYMEX $ 3520 $ 1760
Crude Oil TAS CLT NYMEX $ 3520 $ 1760
E-mini Crude Oil QM NYMEX $ 1760 $ 880
E-Mini Heating Oil QH NYMEX $ 2062 $ 1031
E-Mini Natural Gas QG NYMEX $ 702 $ 351
E-Mini RBOB Gasoline QU NYMEX $ 2310 $ 1155
Ethanol ZE CBOT $ 1913 $ 956.5
Heating Oil GHO NYMEX $ 4125 $ 2062.5
Heating Oil TAS HOT NYMEX $ 4125 $ 2062.5
ICE Brent Crude NSEA-M ICEEUC $ 4400 $ 2200
ICE Gasoil ARA-M ICEEUC $ 3520 $ 1760
ICE Heating Oil NYH-M ICEEUC $ 4514 $ 2257
ICE RBOB Gasoline RBOB-M ICEEUC $ 4860 $ 2430
ICE WTI Crude Oil WTI-M ICEEUC $ 4400 $ 2200
Natural Gas GNG NYMEX $ 2805 $ 1402.5
Natural Gas (Last-Day) HH NYMEX $ 2805 $ 1402.5
Natural Gas TAS NGT NYMEX $ 2805 $ 1402.5
RBOB Gasoline GRB NYMEX $ 4620 $ 2310
RBOB Gasoline TAS RBT NYMEX $ 4620 $ 2310

MARKETGROUP — METALS (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
1,000-oz. Silver SIL COMEX $ 1430 $ 715
Copper GHG COMEX $ 3025 $ 1512.5
E-Micro Gold MGC COMEX $ 660 $ 330
E-Mini Copper QC COMEX $ 1512 $ 756
E-mini Gold QO COMEX $ 3300 $ 1650
E-Mini Silver QI COMEX $ 3575 $ 1787.5
Gold
Video about Gold
GGC COMEX $ 6600 $ 3300
Gold (ICE) ZG ICE $ 6000 $ 3000
Gold Kilo GCK COMEX $ 2126 $ 1063
Mini-Gold (ICE) ZYG ICE $ 2122 $ 1061
Mini-Silver (ICE) YI ICEEUS $ 1480 $ 1480
Palladium GPA NYMEX $ 4400 $ 2200
Platinum GPL NYMEX $ 2640 $ 2640
Silver GSI COMEX $ 7150 $ 3575
Silver (ICE) ZI ICEEUS $ 8140 $ 8140
UxC Uranium U3O8 UX NYMEX $ 770 $ 385

MARKETGROUP — FINANCIALS (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
10-Yr Interest Rate Swap SR CBOT $ 2145 $ 1072.5
10-Yr US T-Note ZN CBOT $ 1595 $ 797.5
2-Yr T-Note ZT CBOT $ 715 $ 357.5
30-Day Fed Funds ZQ CBOT $ 781 $ 390.5
30-Yr US T-Bonds
Video about 30-Yr US T-Bonds
ZB CBOT $ 4840 $ 2420
3-Month EuroSwiss EURCHF ICEEUF CHF. 531 CHF. 265.5
5-Yr Interest Rate Swap SA CBOT $ 1265 $ 632.50
5-Yr T-Note ZF CBOT $ 935 $ 467.5
CONF CONF EUREX CHF 1641 CHF 820
Euro-Bobl FGBM EUREX € 1037 € 518.5
Euro-Bund FGBL EUREX € 2671 € 1335
Euro-Buxl FGBX EUREX € 8077 € 4038.5
Eurodollar GE CME $ 666 $ 333
Euro-OAT FOAT EUREX € 2302 € 1151
Euro-Schatz FGBS EUREX € 210 € 105
Libor GLB CME $ 330 $ 165
Long Gilt GLTL ICEEUF $ 2530 $ 1265
Long-Term Euro-BTP FBTP EUREX EUR 3798 EUR 1899
Short Sterling STERL ICEEUF ? 402 ? 201
Three-Month Euribor FEU3 ICEEUF € 569 € 284.5
Ultra 10-Year Note TN CBOT $ 2420 $ 1210
Ultra U.S. Treasury Bond UB CBOT $ 6160 $ 3080

 Зерновые  
MARKETGROUP — GRAINS (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
Canola RS2-M ICECA CAD 539 CAD 269.5
Corn
Video about Corn
ZC CBOT $ 990 $ 495
Corn (Formerly LIFFE) PZ Euronext € 500 € 250
Corn TAS ZCT CBOT $ 1375 $ 687.5
Hard Red Spring Wheat (MN) MWE MGE $ 1560 $ 780
KC HRW Wheat KE CBOT $ 990 $ 495
Milling Wheat PV Euronext € 605 € 302.5
Mini Corn XC CBOT $ 198 $ 99
Mini Soybeans XB CBOT $ 528 $ 264
Mini Wheat XW CBOT $ 220 $ 110
Oats ZO CBOT $ 660 $ 330
Rapeseed PM Euronext € 700 € 350
Rough Rice ZR CBOT $ 1045 $ 522.5
Soybean Meal ZM CBOT $ 1980 $ 990
Soybean Meal TAS ZMT CBOT $ 2420 $ 1210
Soybean Oil ZL CBOT $ 786 $ 393
Soybean TAS ZST CBOT $ 2530 $ 1265
Soybeans
Video about Soybeans
ZS CBOT $ 2640 $ 1320
UK Feed Wheat WHT ICEEUS $ 668 $ 334
Wheat ZW CBOT $ 1100 $ 550
Wheat TAS ZWT CBOT $ 1925 $ 962.5
 Softs  
MARKETGROUP — SOFTS (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
Cash-Settled Cheese CSC CME $ 1650 $ 825
Cocoa CC-M ICE $ 1815 $ 907.5
Coffee KC-M ICE $ 3630 $ 1815
Cotton No. 2 CT-M ICE $ 1980 $ 990
London Cocoa COA ICEEUS $ 1210 $ 605
Milk Class III DA CME $ 1430 $ 715
Milk Class IV DK CME $ 1350 $ 675
Orange Juice OJ-M ICE $ 2419 $ 1209.5
Random Length Lumber LBS CME $ 1760 $ 880
Robusta Coffee COF10 ICEEUS $ 1210 $ 605
Sugar No. 11 SB-M ICE $ 1848 $ 924
White Sugar WSG ICEEUS $ 2253 $ 1126.5
 Мясо  
MARKETGROUP — MEATS (ELECTRONIC)
Name Symbol Exchange Init. Margin Day
Feeder Cattle GF CME $ 3712 $ 3712
Lean Hog HE CME $ 1320 $ 1320
Live Cattle LE CME $ 1980 $ 1980

Маржинальные требования

Маржинальные требования (англ. Margin Requirements), являются суммой средств, которые трейдер/инвестор должен иметь на своем фьючерсном счете для возможности купить или продать фьючерсы в «кредит» или с использованием маржи. Главная функция маржинального обеспечения состоит в том, чтобы препятствовать росту долговых обязательств трейдера до такого уровня, когда он будет не в состоянии погасить их. Например, в США регуляторные положения, которые устанавливают маржинальные требования, устанавливаются Советом управляющих Федеральной резервной системы (англ. Federal Reserve Board). Во многих других стран также есть регуляторные положения, которые требуют внесения средства на маржинальный счет прежде, чем инвестор сможет торговать с использованием маржи или даже осуществлять короткую продажу акций на фондовом рынке.

В то время как маржинальные требования могут отличаться в разных странах, во многих из них созданы стандарты, которые очень похожи на стандарты Совета управляющих Федеральной резервной системы и Нью-Йоркской фондовой биржи (англ. New York Stock Exchange, NYSE). Например, регуляторные положения часто позволяют инвестору при покупке акций занимать не больше, чем половину от стоимости новой позиции. Это означает, что если бы акции стоили бы в общей сложности 250000$, инвестор должен был бы внести на маржинальный счет минимум 125000$. Если эта инвестиция окажется удачной и станет быстро приносить доходы, то инвестор сможет погасить долг и использовать баланс маржинального счета для других сделок.

Для открытых позиций по фьючерсным контрактам или некоторых типов операций короткой продажи маржинальные требования обычно устанавливаются как процент от итоговой суммы, чтобы позволяет инвестору торговать с использованием маржи. Например, для длинной позиции, инвестор должен будет поддерживать минимум 25% собственных средств на счету, или 30% для короткой позиции. Если инвестиции будут удачными, инвестор сможет избежать «маржин колл» (англ. Margin Call) от своего брокера, который возникает в случае, если рыночная цена актива по длинной или короткая позиция на маржинальном счете снизится ниже или вырастет выше определенной суммы относительно цены, по которой была заключена сделка.

Важно отметить, что маржинальные требования, которые установлены регуляторными органами и различными фондовыми рынками, представляют собой минимальные требования, которые должен выполнить инвестор, чтобы иметь возможность торговать с использованием маржи. Это означает, что брокеры могут устанавливать свои собственные маржинальные требования, которые являются еще более строгими, чем установленные законом. Выполнение этих требований не только помогает защитить инвестора, но и препятствует тому, чтобы брокер оказался в ситуации, когда клиент неспособен выполнить свои финансовые обязательства.

маржинальные требования в торговом терминале. маржинальное обеспечение, маржа, гарантийное обеспечение, ГОПосмотреть используемую маржу во время торговли (при открытых фьючерсных позициях можно в окне Account Summary. Более подробно читайте в статье: Общая финансовая информация по счету в терминале.

Почитайте описания некоторых наиболее популярных фьючерсов здесь: “Описания фьючерсов”.