Стоплосс в один пункт — путь в никуда

Стоплосс в один пункт на e-mini S&P 500 — это путь к постепенному, но неминуемому сливу. Продолжу публиковать свои наблюдения за торговлей наших клиентов.

Основной инструмент, которым торгуют наши клиенты — это E-mini S&P 500. Процентов 50 торгуют только его, 40% в комбинации с другими инструментами и 10% не торгуют минисипи вообще.

По идее вся эта заметка может состоять только из одного предложения. Вот этого:

Не торгуете e-mini s&p 500 со стопом в один пункт. Никогда.

Люди начитались где-то рассказов и историй о супер точных входах, которые можно защитить ультра коротким стопом и надеются без проблем торговать и богатеть. Возможно этой ерунды трейдеры нахватались на курсах типа «ничего не делай и богатей» или у персональных гуру.

Но жизнь — жестокая штука, а трейдинг — не для слабаков. И здесь нет проверенных рецептов с ограниченным риском.

На мини сипи движение в один пункт — всего лишь случайное блуждание. Белый шум.

С вероятностью, близкой к 100% этот стоп будет у вас срабатывать. Посмотрим на 2х минутный график утреннего периода с 9 до 12 по московскому времени. На уровне 2111.50 вырисовывается неплохое сопротивление. На третьем заходе туда трейдер решает открыть шорт и встает в него по 2111.50. И ставит стоплосс в один пункт — на уровне 2112.50.  И вот какая досада — он срабатывает. Пока пишу эту заметку и не могу знать как будет действовать цена дальше, но вполне возможно, что к вечеру будет снижение и будет очень обидно для такого трейдера, если его стоплосс в один пункт сработал на максимуме дня.

Также на уровне 2108 видна локальная поддержка и можно быстрым трейдом отработать покупку по 2108. В целом — хорошее решение и можно туда двигаться. Но вот незадача. Стоплосс в один пункт на уровне 2107 убил потенциальный прибыльный трейд.  И видим, что вместо двух прибыльных трейдов в 3-4 пункта трейдер получил два стоплосса в один пункт.  А там и до попытки начать отбивать убытки и впадения в тильт недалеко.

Стоплосс в один пункт

Пагубность стоплосса в один пункт тем более верна, чем ближе вы торгуете к основной американский сессии и тем более во время американский сессии.  Волатильность в это время возрастает многократно.

После бурного роста утром e-mini s&p 500 начинает планомерно снижаться. В какой-то момент был отскок (первый кружок), потом перед открытием американских рынков в 16:30 еще один отскок и трейдер открывает шорт по 2113.25. И ставит стоплосс в один пункт на уровне 2114.25. Фьючерс растет, выбивает стоп и затем стремительно и сильно падает вниз. И вместо хорошей прибыли в 500-600 долларов на контракт получает убыток в 50 долларов.

Стоплосс в один пункт

И таким образом день за днем, трейд за трейдом человек последовательно сливает по одному пункту за сделку. Иногда может и повезти. Но после череды стопов человек хватается за профит в 3 пункта. А затем опять череда стопов.

Да риски под контролем. Но где прибыль?
В чем смысл терять время, торгуя каждый день и терять по понемногу. БЕЗ ВСЯКОЙ НАДЕЖДЫ НА ПРИБЫЛЬ!

Стоплосс надо ставить в соответствии с реальной средней волатильностью торгуемого инструмента.