Тиковый поток (Tick Stream)

В программе «Global Zen Trader» при желании можно настроить получение потиковой информации (tick stream) по любому инструменту, представленному брокером. Tick stream — это аналог инструмента Times and sales.

Видео в конце статьи.

Чтобы открыть поток тикеров (Tick Stream), нужно выбрать пункт меню View -> Tick Stream -> New:

Открываем окно потока тиков (Tick Stream)

После этого откроется новое пустое окно:

Пустое окно потока тиков (Tick Stream)

В поле Symbol указываем нужный инструмент для анализа, просто начав набирать его тикер. Для примера возьмем декабрьский (2012) фьючерс минисипи 500 (mini s&p 500):

Выбираем нужный нам фьючерс

После выбора фьючерса, в окне сразу же начинается трансляция сделок в режиме реального времени. Если текст записи зеленный, то это означает, что происходит покупка. Если у записи зеленый фон — значит произошло повышение цены. В нашем примере шла покупка оффера на 1400.50, когда полностью его выкупили, перескочили на уровень 1400.75.  В случае продаж все тоже самое, но цвет — красный.

Обратите внимание на выделенный прямоугольник (1). Здесь вы можете установить фильтр для отображения сделок с размером более указанного. Таким образом вы отфильтруете мелкие сделки, которые не существенны для анализа.

Можно установить фильтр по количеству контрактов в сделке

Если вы захотите использовать эти данные для программного анализа, то можете сохранить потиковые данные в файле CSV. Для этого кликните правой кнопкой на области просмотра сделок (вызов контекстного меню) и выберите пункт «Export to CSV». Сохраните файл, указав для него имя и выбрав соответствующий каталог для сохранения.

Поток тиков можно экспортировать

Вот как выглядит сохраненный файл в Excel:

Сохраненный поток тиков в Excel

Окон тиковых потоков можно открыть несколько. Для этого просто повторите описанные выше действия.

Данные транслируются только во время соединения с серверами брокера. К сожалению, докачек пропусков в данных нет — это небольшая  ложка дегтя.

Надеемся, что данная информация окажется полезной и поможет вам увеличить прибыль от трейдинга.