В программе «S5 Trader» при желании можно настроить получение потиковой информации (tick stream) по любому инструменту, представленному брокером. Tick stream — это аналог инструмента Times and sales.
Видео в конце статьи.
Чтобы открыть поток тикеров (Tick Stream), нужно выбрать пункт меню View -> Tick Stream -> New:
После этого откроется новое пустое окно:
В поле Symbol указываем нужный инструмент для анализа, просто начав набирать его тикер. Для примера возьмем декабрьский (2012) фьючерс минисипи 500 (mini s&p 500):
После выбора фьючерса, в окне сразу же начинается трансляция сделок в режиме реального времени. Если текст записи зеленный, то это означает, что происходит покупка. Если у записи зеленый фон — значит произошло повышение цены. В нашем примере шла покупка оффера на 1400.50, когда полностью его выкупили, перескочили на уровень 1400.75. В случае продаж все тоже самое, но цвет — красный.
Обратите внимание на выделенный прямоугольник (1). Здесь вы можете установить фильтр для отображения сделок с размером более указанного. Таким образом вы отфильтруете мелкие сделки, которые не существенны для анализа.
Если вы захотите использовать эти данные для программного анализа, то можете сохранить потиковые данные в файле CSV. Для этого кликните правой кнопкой на области просмотра сделок (вызов контекстного меню) и выберите пункт «Export to CSV». Сохраните файл, указав для него имя и выбрав соответствующий каталог для сохранения.
Вот как выглядит сохраненный файл в Excel:
Окон тиковых потоков можно открыть несколько. Для этого просто повторите описанные выше действия.
Данные транслируются только во время соединения с серверами брокера. К сожалению, докачек пропусков в данных нет — это небольшая ложка дегтя.
Надеемся, что данная информация окажется полезной и поможет вам увеличить прибыль от трейдинга.