Posts Tagged волатильность

Предельная осторожность на американском рынке

Посмотрите на этот график:

es

 

По большому счету после этого графика можно было бы ничего не говорить и понимающие люди все сами поймут. Но на всякий случай прокомментирую свое видение.

В пятницу днем (по американскому рынку) произошло довольно мощное движение вниз при появлении информации о введении российских войск в Украину (Крым) и чуть ли не о начале боевых действий. Причем снижение произошло на мощном восходящем рынке.

Далее

Фьючерс на индекс волатильности VIX

Рады сообщить вам, что теперь наши клиенты могут торговать фьючерсом на индекс волатильности VIX, который торгуется на бирже CBOE.

Индекс волатильности VIXИндекс волатильности — англ. Volatility Index (VIX), создан Чикагской биржей опционов (CBOE) в 1993. Он измеряет ожидание рынка относительно краткосрочной волатильности на основе изменения цен на опционы на фондовый индекс S&P 500. Подразумеваемая волатильность является оценкой того, насколько измениться стоимость ценной бумаги за определенный период времени. Индекс волатильности VIX сконструирован на основе использования модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза, чтобы вычислить подразумеваемую волатильность для ряда опционов на фондовый индекс.

Далее